Senior Quantitativer Analyst (w/m/d) 80 - 100%

• Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle für die PD- und LGD-Schätzung
• Entwicklung und Validierung von Modellen im Marktrisikobereich für die interne Anwendung (z.B. Bewertungsfunktionen für strukturierte Produkte, Value-at-Risk, etc.)
• Analyse grosser Datenmengen zur Unterstützung der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen zur Sicherstellung der Modellfunktionalität und -effizienz mit adressatengerechter Kommunikation von Resultaten an interne und externe Stakeholder

• Abgeschlossenes Masterstudium an einer Universität in Mathematik, Statistik, Finanzwesen oder einem verwandten quantitativen Bereich
• Fundierte Kenntnisse in der Entwicklung und Validierung von Kreditrisiko- (PD, LGD) und Marktrisikomodellen (z.B. nachgewiesene Fähigkeit, komplexe Datenmengen effizient und zielorientiert zu verarbeiten)
• Programmierkenntnisse in SQL, R, LaTex und Git von Vorteil
• Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz sowie hohe Eigeninitiative
• Neugierde, Teamfähigkeit und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.

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